爱情岛论坛 学术报告[2025] 134号

(高水平大学建设系列报告1236号)

报告题目：Exact Simulation of the Non-Affine Stochastic Volatility Models

报告人：蒋萍萍 副教授（苏州大学）

报告时间：2025年11月24日上午10:30-11:30

报告地点：爱情岛论坛 粤海校区汇文楼2433

内容摘要：We investigate analytical solvability of Non-Affine stochastic volatility (SV) model by deriving the conditional moment generating function of the log-asset price. The model nests GARCH SV model, XGBM SV model, Hull-White SV model and SABR SV model. We then combine our theoretical results, the Hilbert transform method, various interpolation techniques, with the dimension reduction technique to propose simulation schemes for Non-Affine SV models. Numerical results demonstrate that our approach maintains good accuracy, and enables efficient pricing in path independent and path dependent options.

报告人简历：蒋萍萍，苏州大学金融工程研究中心副教授，硕士生导师。南开大学理学博士，美国伊利诺伊大学联培博士，香港中文大学（深圳）经管学院博士后。研究方向包括金融工程、随机模型、衍生产品定价、仿真计算等，在Mathematical Finance、Stochastic and Dynamics等学术期刊发表多篇论文，主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金各一项，主要参与国家自然科学基金面上项目一项。

欢迎师生参加！

邀请人：李婧超

爱情岛论坛

2025年11月24日